다중 전략 거래

헤지 펀드의 여러 전략.
적 헤지 펀드에 투자하는 것을 고려한 적이 있습니까? 첫 번째 단계로 잠재 투자자는 이러한 펀드가 어떻게 돈을 벌고 위험을 감수하는지 알 필요가 있습니다. 두 가지 펀드가 동일하지는 않지만 대부분 다음 전략 중 하나 이상을 통해 수익을 창출합니다.
1949 년 Alfred W. Jones에 의해 시작된 첫 번째 헤지 펀드는 장 / 단기 주식 전략을 사용했으나 오늘날에도 주식 헤지 펀드 자산의 비율을 차지하고 있습니다. 개념은 간단합니다 : 투자 조사는 예상되는 승자와 패자를 나타냅니다. 낙찰자의 짧은 포지션을 확보하기위한 담보로 승자의 긴 직책을 서약하십시오. 결합 된 포트폴리오는 특이한 (즉, 주식 특유의) 이익을위한 기회를 더 많이 창출하고 시장의 긴 노출을 상쇄하므로 시장 위험을 감소시킵니다.
본질적으로, 장단기 금리는 투자자가 상대적인 밸류에이션을 기반으로 동일한 산업에서 길고 짧게 경쟁하는 두 쌍의 회사 간 페어 트레이딩의 연장선입니다. 예를 들어, 제너럴 모터스 (GM)가 포드에 비해 상대적으로 싸게 보일 경우, 한 쌍의 상인은 10 만 달러 상당의 GM을 구입하고 포드 주식의 동등한 가치를 줄일 수 있습니다. 순 시장 노출은 제로이지만, GM이 포드보다 우월하다면, 투자자는 전체 시장에 어떤 일이 일어나더라도 돈을 벌 수 있습니다. 포드가 20 % 상승하고 GM이 27 % 상승한다고 가정 해보자. 상인은 GM를 127,000 달러에 팔고, 포드는 120,000 달러, 주머니는 7,000 달러 다. 포드가 30 %, GM이 23 % 하락하면 GM은 77,000 달러, 포드는 70,000 달러, 그리고 여전히 7,000 달러를 판매한다. 그러나 상인이 틀렸고 포드가 GM보다 우월하다면, 그는 돈을 잃을 것이다.
장단기 자본은 관리자의 주식 선택 기술에 상대적으로 위험 부담이 적은 레버리지 방식의 베팅입니다.
긴 / 짧은 주식 헤지 펀드는 대개 긴 시장 노출을 가지고 있습니다. 왜냐하면 대부분의 관리자가 짧은 직책으로 전체 시장 가치를 헤지하지 않기 때문입니다. 포트폴리오의 미 설정 부분은 변동될 수 있으며 전체 수익에 시장 타이밍의 요소를 도입합니다. 반대로 시장 중립적 인 헤지 펀드는 순 시장 노출을 제로 - 즉, 반바지와 long은 동등한 시장 가치를 지님. 즉, 관리자가 주식 선택으로 전체 수익을 창출한다는 것을 의미합니다. 이 전략은 장기 편향 전략보다 위험이 낮지 만 예상 수익률도 낮습니다.
장 / 단기 및 시장 중립적 인 헤지 펀드는 2007 년 금융 위기 이후 몇 년 동안 어려움을 겪었습니다. 투자자의 태도는 리스크 - 온 (낙관적) 또는 리스크 - 오프 (약세) - 그리고 주가가 일제히 오르 내릴 때 주식 선택에 의존하는 전략은 효과가 없다. 또한 기록적으로 낮은 이자율로 인해 주식 대여 리베이트에서 얻은 이익이나 차용 된 주식에 대한 현금 담보로 얻은 이익이 줄어 들었습니다. 현금은 밤새 빌려 주며, 대출 중개인은 주식 대부를 준비하고 (현금이 속한) 차용자에게 남아있는이자를 "환불"하는 수수료로서 일반적으로이자의 20 %를 유지합니다. 하루 평균 이자율이 4 %이고 시장 중립 펀드가 전형적인 80 % 리베이트를받는다면, 포트폴리오가 평평하더라도 수수료 전에 연간 0.04 x 0.8 = 3.2 %의 수익을 올릴 것입니다. 그러나 이자율이 0에 가까워지면 환급액도 줄어 듭니다.
합병 차익 거래 라 불리는 중립적 인 시장 중립적 인 버전은 인수 활동으로 인한 수익을 창출합니다. 주식 교환 거래가 발표 된 후, 헤지 펀드 매니저는 대상 회사의 주식을 매입하고, 합병 계약서에 명시된 비율로 짧은 바이어 주식을 매도 할 수 있습니다. 이 거래는 규제 조건, 대상 회사 주주의 호의적 인 표결 및 대상 비즈니스 또는 재무 상태의 중대한 불리한 변화 등 특정 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 대상 회사는 합병 대가의 주당 가치보다 적은 금액으로 거래를 진행하며 거래가 종결되지 않을 위험에 대해 투자자에게 보상하는 스프레드와 종결 될 때까지의 시간 가치에 대해 거래합니다.
현금 거래의 경우 대상 회사 주식은 종가에서 현금으로 할인하여 거래하므로 관리자는 헤지 할 필요가 없습니다. 두 경우 모두 시장에 어떤 일이 발생하더라도 거래가 끝나면 스프레드는 수익을 제공합니다. 캐치? 구매자는 종종 거래 전 주가보다 큰 프리미엄을 지불하므로 거래가 붕괴 될 경우 투자자는 큰 손실에 직면하게됩니다.
Convertibles는 직접 채권과 주식 옵션을 결합한 하이브리드 증권입니다. 전환 형 차익 거래 헤지 펀드는 일반적으로 긴 전환 사채이며 전환하는 주식의 비율이 짧습니다. 관리자는 시장이 변동함에 따라 채권과 주식 포지션이 서로 상쇄되는 델타 중립적 인 입장을 유지하려고 노력합니다. 델타 중립성을 유지하기 위해 거래자는 헤지 펀드를 늘려야합니다. 즉, 가격이 오르면 주식을 더 많이 팔고 가격이 하락하면 헤지를 줄이기 위해 주식을 다시 사야합니다.
컨버터블 차익 거래는 변동성으로 번창합니다. 주가가 상승 할수록 delta-neutral hedge와 book trading 이익을 조정할 수있는 기회가 늘어납니다. 펀드는 변동성이 높을 때 번성하거나 변동성이 급증 할 때 어려움을 겪습니다. 시장의 스트레스를받을 때 항상 그렇듯이. 전환 가능성있는 차익 거래도 이벤트 위험에 직면 해 있습니다. 발행자가 인수 대상이되면 전환 프리미엄이 붕괴되어 관리자가 위험 회피를 조정하여 상당한 손실을 입 힙니다.
주식과 채권의 경계에는 헤지 펀드가 금융난에 처해 있거나 이미 파산 신청을 한 회사의 채무를 매입하는 이벤트 주도 전략이 있습니다. 관리자는 선순위 채무에 초점을 맞 춥니 다. 파산 또는 가장 작은 이발 계획에 따라 상환 될 가능성이 가장 높습니다. 회사가 아직 파산 신청을하지 않은 경우 관리자는 파일이 있거나 부채 스왑 파산에 대한 협상 된 자산이 파산하는 경우 주식이 하락할 것이라는 짧은 주식을 판매 할 수 있습니다. 회사가 이미 파산 상태에있는 경우 재조정시 낮은 회수율을 보장받을 수있는 하위 등급의 부채가 더 나은 헤지가 될 수 있습니다.
이벤트 주도 펀드의 투자자는 인내심을 가지고 있어야합니다. 기업 구조 조정은 수개월 또는 수년에 걸쳐 진행되며 그 동안 문제가있는 회사의 운영이 악화 될 수 있습니다. 변화하는 금융 시장 상황 또한 결과에 영향을 줄 수 있습니다 - 좋든 나쁘 든.
이벤트 주도의 거래와 마찬가지로 자본 구조 차익 거래는 대부분의 헤지 펀드 신용 전략의 기초가됩니다. 관리자는 동일한 발행사의 선순위 증권과 주니어 증권 간의 상대 가치를 찾습니다. 그들은 또한 다른 기업의 발행사와 동일한 신용도의 유가 증권이나 모기지 담보부 증권 또는 담보부 채무와 같은 구조화 된 부채 차량의 복잡한 자본에있는 다른 분류를 거래합니다. 신용 헤지 펀드는 이자율보다는 신용에 초점을 맞 춥니 다. 실제로 많은 관리자들은 금리 위험을 헤지하기 위해 단기 금리 선물이나 재무부 채권을 팔고 있습니다.
신용 기금은 경제 성장이 견실 한 기간에 신용 스프레드가 좁아지면 경제가 번창하고 경제가 침체 될 때 손실을 겪을 수 있습니다.
고정 수입 차익 거래에 관여하는 헤지 펀드는 신용 위험을 제거하면서 위험이없는 국채 수익을 유발합니다. 관리자는 수익률 곡선의 모양이 어떻게 변하는 지에 대해 레버리지를 베팅합니다. 예를 들어, 단기 금리와 비교하여 금리가 오를 것으로 예상하는 경우, 금리는 단기 채권 또는 채권 선물을 매도하고 단기 증권 또는 금리 선물을 매입합니다.
이 펀드는 일반적으로 겸손한 수익을 올리기 위해 높은 레버리지를 사용합니다. 정의에 따르면, 레버리지는 관리자가 잘못되었을 때 손실 위험을 증가시킵니다.
일부 헤지 펀드는 거시 경제 추세가 전세계의 금리, 통화, 원자재 또는 주식에 미치는 영향을 분석하고 자신의 견해에 가장 민감한 자산 클래스에서 길고 짧은 포지션을 취하는 방식을 분석합니다. 글로벌 매크로 펀드가 거의 모든 것을 거래 할 수 있지만, 관리자는 보통 선물 및 통화 선물과 같은 유동성이 높은 상품을 선호합니다.
그러나 매크로 펀드가 항상 위험을 무릅 쓰고있는 것은 아닙니다. 그러나 관리자는 종종 큰 방향성을 갖는 베팅을하는 경우가 있습니다. 결과적으로 수익은 헤지 펀드 전략 중 가장 변동성이 크다.
궁극적 인 방향성 거래자는 short-only 헤지 펀드, 과대 평가 된 주식을 찾는데 자신들의 에너지를 바치는 전문 비관론자들입니다. 그들은 재무 제표 각주를 조사하고 공급자 또는 경쟁 업체와 이야기하여 투자자들이 무시하는 문제를 발견합니다. 때로는 관리자가 회계 사기 또는 기타 불법 행위를 발견했을 때 홈런을 기록하는 경우가 있습니다.
단기 자금만으로는 곰 시장에 대한 포트폴리오 헤지 펀드를 제공 할 수 있지만, 그들은 희소 한 마음이 아닙니다. 관리자는 영구적 인 장애에 직면 해 있습니다. 그들은 주식 시장에서 장기간의 상승 추세를 극복해야합니다.
투자자는 헤지 펀드에 돈을 투자하기 전에 광범위한 실사를해야하지만, 펀드가 사용하는 전략과 리스크 프로파일을 이해하는 것은 필수적인 첫 단계입니다.

복수 전략 거래
강력한 거래 전략을위한 멀티 마켓 기법.
Michael R. Bryant.
체계적인 거래자들 사이에서 가장 큰 관심사 중 하나는 과도한 매매 전략입니다. 오버 핏 (over-fit) 전략은 백 테스트에서는 우수하지만 포워드 테스트 또는 실시간 거래에서는 실패합니다. 전략이 과소 적합 여부에 영향을 미치는 많은 요소가 있지만 중요한 요소 중 하나는 견고성입니다. 이러한 맥락에서 견고 함이란 전략이 의존하는 데이터의 변화에 ​​전략이 얼마나 민감한지를 말합니다. 보다 견고한 전략은 가격 데이터의 변동에 덜 민감합니다. 즉, 강력한 전략은 덜 강력한 전략보다 다양한 시장 가격에 대해 잘 수행됩니다.
아마도 다양한 시장에서 잘 작동하는 거래 전략이 해당 시장 중 하나에서만 작동하는 것보다 훨씬 튼튼 할 것입니다. 그러나 다양한 시장에서 작동하는 구축 전략은 전략 설계에 대한 다중 시장 접근 방식을 사용하여 견고성을 확보하는 한 가지 방법 일뿐입니다. 이 기사에서는보다 강력한 거래 전략을 수립하는 데 사용할 수있는 다양한 멀티 마켓 기술에 대해 설명합니다.
가격에 대한 무감각 함.
전략적 견고성의 핵심 요소는 가격에 대한 무감각입니다. 무감각이란 전략이 다양한 가격으로 수익성있게 거래 될 수 있음을 의미합니다. 가격 변동의 정도는 몇 가지 차이가있는 높음 또는 낮음과 같은 작은 차이에서 완전히 다른 시장과 같은 큰 차이까지 다양 할 수 있습니다.
작은 변화의 경우 전략이 특정 가격이나 패턴에 너무 의존해서는 안되기 때문에 패턴에 약간의 진드기가 있어도 전략이 실패하게됩니다. 그럼에도 불구하고 진입 또는 퇴출 조건이 특정 가격에 의존하는 가격 패턴이나 특정 가격 간의 관계와 같은 기법을 사용하여 특정 시장을 대상으로 전략이 설계되는 경우 실제로 이러한 상황이 발생할 수 있습니다. 미래는 결코 과거를 복제하지 않으므로 반복 될 가능성이 거의없는 과거의 패턴에 의존하지 않는 것이 중요합니다. 실제로, 대부분의 경우, 그러한 "패턴" 아마 임의의 시장 소음 일뿐입니다. 견고성의 스펙트럼이 끝날 때, 가치있는 목표는 전략을 무작위 시장 소음에 덜 민감하게 만드는 것입니다.
다른 정도의 견고성을위한 기술.
이 섹션에서는 트레이딩 전략에 대한 견고성을 구축하기위한 3 가지 기술에 대해 논의 할 것이며 각 전략은 견고성의 정도에 중점을 둡니다. 아이디어를 설명하기 위해, 나는 TradeStation 및 MultiCharts 용 EasyLanguage에서 거래 전략을 수립하는 전략 발견 및 코드 생성 도구 인 Adaptrade Builder에서 생성 된 예제를 사용합니다.
가장 일반적으로 발생하는 첫 번째 기법은 각 시장이 다른 여러 시장에서 전략을 수립하는 것입니다. 일부 거래자는 단일 시장 전략이 너무 적합 할 것이라는 믿음에 근거한 다중 시장 전략만을 거래합니다. 다른 거래자들은 단일 시장에 집중하는 것을 선호합니다.
선호도에 관계없이 전략을 수립 할 때 견고성과 성과 간의 균형을 취해야합니다. 주어진 시장에서 그 시장을 위해 특별히 고안된 전략으로 여러 시장을 거래하기 위해 고안된 전략을 기대하기는 너무 어려울 것입니다. 반면에, 과 - 피팅의 위험은 일반적으로 단일 시장 전략에 대해 더 높습니다.
그러나 중간 정도는 가능합니다. 원유, 금, 밀, 주식 인덱스, 외환 등 대부분 무관 한 시장의 바구니를 안정적으로 거래하는 전략을 개발하는 데는 아무런 문제가 없지만 관련 시장을 그룹화하고 각 그룹의 시장. 나는 후자의 접근법에 초점을 맞출 것이다.
아래의 예에서 E-mini S & amp; P MidCap 400 (EMD), mini Russell 2000 (TF) 및 E-mini S & amp; P 500 (ES)의 세 가지 주요 지수 선물 전략을 세웠습니다. 5 년 간의 일일 막대를 사용하고 거래 비용 (미끄러짐, 커미션 등)에 대해 계약 당 25 달러를 가정 할 때, 나는 순이익이 수급액의 두 배가되는 손실을 최소화하면서 순이익을 극대화하여 전략을 수립했습니다. 샘플을 벗어난 테스트를 위해 데이터의 마지막 25 %를 예약했습니다. 포지션 사이징은 거래 당 하나의 계약을 사용하도록 설정되었습니다. 그 결과를도 1에 나타낸다.
그림 1. ES, EMD 및 TF 선물 시장의 일일 거래 막대 위에 구축 된 거래 전략의 주식 곡선.
상단의 두꺼운 곡선은 결합 된 (포트폴리오) 자본 곡선을 나타내지 만, 아래의 세 곡선은 각 시장에 대한 각각의 자본 곡선을 나타냅니다. 각 시장의 주식 곡선에서 볼 때 전략이 각 시장에서 매우 유사하게 거래되는 것은 명백합니다.
세 가지 시장이 서로 연관되어 있으며 높은 상관 관계를 가지고있는 반면, 실제 가격은 각 가격 시리즈마다 다릅니다. 따라서 전략은 시장 간의 가격 변동에 민감하지 않다는 결론을 내릴 수 있습니다. 가격에 대한 진드기 세부 정보가 각 시장마다 다르더라도 각 시장에서 거의 동일하게 작동합니다. 아마도 무작위 요소가 관련 시장에서도 시장과 시장에서 다를 수 있기 때문에 무작위 시장 소음에 민감하지 않은 전략을 세우는 목표를 달성하는 데 도움이됩니다.
더욱이, 전략 논리가 세 시장이 공통으로 가지고있는 요소를 고려하고 있다고 결론 짓는 것이 합리적입니다. 세 가지 시장 모두 주가 지수 선물이기 때문에 이러한 요소는 아마도이 기간에 주가 지수 선물이 거래되는 방식과 관련 될 것입니다.
일일 단일 시장 전략.
전략을보다 강력하게 만드는 또 다른 기법은 일중 데이터에 대한 단일 시장 전략에 적용 할 수있는 기법입니다. E-mini S & P 500 선물 (ES)의 5 분 막대에 대한 거래 전략을 개발하려고한다고 가정 해 봅시다. ES에 집중하고 싶지만 실수로 그 바 크기의 가짜 패턴을 맞추는 것에 관심이 있다면 다른 비슷한 바 크기에 동시에 끼워 볼 수 있습니다. 이 접근법은 5 분 막대를 거래하는 전략이 7 분 막대를 고정해야한다는 아이디어를 기반으로합니다. 두 막대 크기 모두에서 유사하게 거래하지 않는 전략은 하나의 가격대에 너무 적합하다고 간주되어 배제됩니다.
그림 2에는 ES의 5 분, 7 분 및 9 분 막대 위에있는 전략을 작성한 결과가 표시되어 있습니다. 일일 데이터는 1 년 동안 사용되었고, 거래 비용은 계약 당 25 달러로 가정되었습니다. 다른 설정은 데이터의 33 %가 샘플 밖 테스트를 위해 예약된다는 점을 제외하고는 이전 예제와 동일합니다.
그림 2. ES 선물 시장의 5 분, 7 분 및 9 분 막대 위에 구축 된 트레이딩 전략의 주식 곡선.
소음을 직접적으로 포함.
목표가 개발되는 전략이 시장 소음에 영향을받지 않는지 확인하는 경우 가장 직접적인 방법은 빌드 프로세스에 노이즈를 포함시키는 것입니다. 이를 수행하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 내 다른 뉴스 레터 The Breakout Bulletin의 기사에서 기존 가격 시리즈의 특정 요소를 무작위로 추출하여 합성 가격 데이터를 만드는 방법을 설명했습니다.
이 기사에서는 가격 변경의 순서를 무작위로 지정했는데, 이는 가격 변경 자체를 보존하지만 데이터의 일련의 종속성은 잃어 버렸습니다. 원래 시리즈의 무작위로 수정 된 버전을 생성하는 동안 직렬 상관 관계를 유지하는 두 가지 방법이 있습니다.
무작위로 바의 비율을 변경하고 바를 바꿀 때 무작위로 가격을 고를 수 있습니다. 마지막으로 가격을 임의의 금액으로 변경하십시오. 예를 들어, 확률이 20 % 인 막대를 수정한다고 가정합니다. 막대가 수정되도록 선택되면 변경 될 높은 가격을 무작위로 선택할 수 있습니다. 마지막으로, 우리는 지난 50 개의 막대에서 평균 실제 범위의 0 %에서 10 % 사이에서 무작위로 선택한 양만큼 높이를 변경합니다.
위에서 언급 한 기사에서 설명한 합성 가격 시리즈 방법을 적용하고 "청킹"방법을 사용하십시오. 기술을 사용하여 일련의 상관 관계를 보존합니다. 덩어리 기법은 사전 선택된 바의 수에 대한 가격 변화를 그룹화하고 덩어리의 순서를 랜덤 화합니다. 예를 들어 청크 크기가 20 바라고 가정합니다. 20 개 막대의 각 시리즈는 하나의 청크로 간주되며 청크의 순서는 무작위 화됩니다. 이 기사에서 설명한대로 가격 변동의 무작위 덩어리가 가격 시리즈로 재구성됩니다. 청크 크기는 직렬 종속성 분석 (있는 경우)을 기준으로 원래 가격으로 선택할 수 있습니다.
어떤 방법을 선택 하든지 관계없이 결과 시리즈는 이전 예제와 마찬가지로 포트폴리오에 추가됩니다. 결과적으로 생성 된 전략이 데이터에 도입 된 무작위 요소에 영향을받지 않는지 확인하는 것이므로 적어도 원래의 가격 이외에 이러한 합성 가격 시리즈를 포트폴리오에 추가해야합니다. 전략은 모든 시리즈, 원래 및 합성, 포트홀리로로 그 때 건설 될 것입니다.
가격 변동에 대한 무감각을 달성하는 것이 거래 전략에 대한 견고성을 구축하는 한 가지 방법입니다. 가격 변동의 정도는 임의의 변동 (즉, 소음)에서 완전히 다른 시장의 가격까지 다양 할 수 있습니다. 원하는 수준의 가격 변동에 민감하지 않은 전략을 개발하기 위해 원래 또는 목표 가격 시리즈와 원하는 변동 정도를 소개하는 다른 가격 시리즈로 구성된 시장 포트폴리오를 통해 전략을 구축하고 테스트 할 수 있습니다.
이 기사에서 논의 된 세 가지 기술은 가격 변동이 어떻게 발생했는지에 달려있다. 첫 번째 기술은 서로 다르지만 관련 시장을 사용했습니다. 두 번째 기술은 동일한 시장의 다른 바 크기를 사용했습니다. 마지막 기술은 원본 시리즈의 요소를 무작위로 수정하여 원래의 시리즈에서 생성 된 합성 가격 데이터를 사용하여 제안했습니다.
사용 된 접근법에 관계없이, 설계 및 테스트에 사용 된 데이터에 덜 민감한 거래 전략을 수립하는 기본 아이디어는보다 강력한 거래 전략을 수립하는 데 도움이됩니다. 그리고 강력한 거래 전략은 시장에 과도하게 적합하지 않으므로 실시간 거래를 잘 견디게됩니다.
*이 기사는 Adaptrade Software 뉴스 레터 2012 년 8 월호에 실렸습니다.
HYPOTHETICAL 또는 SIMULATED PERFORMANCE 결과는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실제로 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미치거나 과다 또는 과소 보상을받을 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떠한 계정도 이익이나 손실을 달성 할 가능성이있는 것으로 나타나지 않습니다.
Adaptrade Software의 새로운 개발, 뉴스 및 특별 제안에 대한 정보를 얻으려면 당사 목록에 가입하십시오. 고맙습니다.
저작권 © 2004-2015 Adaptrade Software. 판권 소유.

Ritchie Multi-Strategy Global Trading Ltd. 의 회사 개요
회사 개요.
2007 년 12 월 26 일 일리노이 북부 미국 파산 법원의 Ritchie Multi-Strategy Global, LLC에 대해 제 11 장에 의거 한 비자발적 청원 청원서가 제출되었습니다.
2100 Enterprise Avenue.
제네바, IL 60134.
Ritchie Multi-Strategy Global Trading Ltd. 의 주요 임원진
Ritchie Multi-Strategy Global Trading Ltd. 에는 주요 임원이 기록되어 있지 않습니다.
산업별 비슷한 민간 기업.
최근의 사기업 거래.
이 프로필에 표시된 정보와 데이터는 S & P Global의 한 부서 인 S & P Global Market Intelligence가 만들고 관리합니다. 블룸버그는 콘텐츠를 만들거나 통제하지 않는다. 문의 사항은 여기를 클릭하여 S & P Global Market Intelligence에 직접 문의하십시오.
주식 시세.
시장 데이터는 최소 15 분 지연됩니다.
가장 많이 검색 한 개인 회사.
후원 재무 해설.
스폰서 링크.
회사 찾아보기 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
회사 담당자 만 회사 프로필에 대한 업데이트를 요청할 수 있습니다. 문서화가 필요합니다.
Ritchie Multi-Strategy Global Trading Ltd. 에 문의하려면 - 를 방문하십시오. 회사 데이터는 S & P 글로벌 마켓 인텔리전스에서 제공합니다. 이 양식을 사용하여 데이터 문제를 신고하십시오.
모든 데이터 변경에는 공개 소스의 확인이 필요합니다. 올바른 값 또는 값과 확인할 수있는 출처를 포함하십시오.

전략 거래.
MultiCharts는 종종 자유 재량 거래에 사용되지만 원래 당사의 거래 플랫폼은 거래 전략 및 자동 거래를 위해 만들어졌습니다. 직감만으로 거래하는 것보다 재량 거래가 확실한 것은 확실하지만 자동화 된 거래 전략은보다 일관된 성공을 거두는 경향이 있습니다.
직감 기반 거래와 비교할 때 전략 거래에는 많은 장점이 있습니다. 기관 트레이더들은 오랫동안 트레이딩 전략을 사용 해왔다. 사적 트레이더들은 거래 전략을 창출하는 데 제한된 도구를 가지고 있었다.
역 테스팅.
성공적인 전략을 수립하기 위해서는 두 가지 주요 구성 요소가 필요합니다. 현실적인 거래 시뮬레이션과 모든 필요한 요소를 고려해야합니다. 이를 통해 실제 돈을 투자하기 전에 전략이 제대로 작동하는지 테스트 할 수 있습니다. 과거 데이터에 대한 시뮬레이션은 일반적으로 백 테스트라고하며, 그렇지 않은 전략과 작동하지 않는 전략을 분리하는 데 사용됩니다.
올바른 백 테스팅만으로도 우발적 인 성공으로부터 품질 트레이딩 전략을 분리 할 수 ​​있습니다. 과거 실적이 미래 결과를 보장하지는 않지만 적절한 백 테스팅은 실제 거래에서 반복적으로 성공할 확률이 높습니다.
거래 시스템 분석은 거래 시스템을 개발하는 데있어 필수적인 부분입니다. MultiCharts에는 전략 성과에 대한 완벽한 그림을 제공하는 광범위한보고 도구 모음이 있습니다.
전략 최적화 및 워크 포워드 테스트를 통해 곡선 매칭 트랩에 빠지지 않고 새로운 거래 시스템을 만들 수 있습니다.
무엇보다 자동화 된 거래는 일상적인 업무를 제거하고 다른 시장 참여자보다 더 빠를 수 있습니다.
광범위한 트레이딩 전략 선택.
MultiCharts에는 가장 인기있는 거래 개념을 다루는 심층적 인 시장 분석을 위해 200 개가 넘는 미리 구성된 연구가 있습니다. 이 포괄적 인 도서관에는 최신식 거래 전략뿐만 아니라 전통적 방식이 포함됩니다. MultiCharts의 가장 큰 장점은 연구의 코드를 쉽게 수정할 수 있다는 것입니다. 거의 모든 맞춤 거래 전략을 처음부터 만들 수도 있습니다. 아래에서 사용 가능한 거래 신호의 간략한 목록을 찾을 수 있습니다.
OwnData 및 모든 MCFX 제품은 단종되었습니다. 여기서 MCFX 대체품을 찾으십시오. TradingView에서 Bitcoin 달러 차트.