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소프트웨어 백 테스트 거래 전략
자동화 된 트레이딩 소프트웨어 | Backtesting Software - 다음은 거래자가 거래 전략 및 시스템을 백 테스팅 및 / 또는 자동화 할 수있게 해주는 소프트웨어 목록입니다.
모든 백 테스팅 소프트웨어가 브로커를 통해 거래를함으로써 거래를 자동화 할 수있는 것은 아니지만 관련된 거래 유형이기 때문에 한 페이지에 모든 리소스 목록을 제공하기로 결정했습니다. 이 목록에서 추가 조사를 할 수 있습니다.
방대한 양의 데이터를 백 테스팅해야하는 경우 인텔 i7 프로세서와 Windows 7, 64 비트 운영 체제가 설치된 컴퓨터를 사용하는 것이 좋습니다. 32 비트 OS에서 실행되는 값싼 듀얼 코어 컴퓨터보다 훨씬 빠르게 테스트 할 수 있습니다.
나는 그것이 임의의 상인에 대한 하루 거래 컴퓨터 요구 사항에 대해 말한 것과 반대되는 것을 알고 있지만 자동화 된 거래 소프트웨어 또는 백 테스팅 소프트웨어를 실행하는 것은 완전히 다른 동물이며 훨씬 더 많은 마력을 요구합니다.
당신은 또한 그것의 디자인 덕분에 어떤 backtesting 소프트웨어가 같은 컴퓨터에서 훨씬 빨리 backtests를 실행할 것임을 알아야합니다.
이 도로를 따라 갈 준비가 되셨습니까?
컴퓨터 나 언어 프로그래밍에 대한 경험이 없으면 직접 알려 드릴 것입니다. 백 테스팅 및 / 또는 알고리즘 거래의 길을 걷는 것은 긴 길입니다. 실제 현금으로 거래하기에 충분하고 일관성있는 이익을 창출하는 견고한 당일 거래 시스템을 생산하는 데는 수많은 시간을 필요로합니다.
여러 가지 시스템을 생산하는 꿈을 가지고이 길을 내려가는 것은 매우 유혹스러운 일이며, 서로 다른 주식 또는 다른 시장에 대한 감정없이 자동으로 거래를합니다. 그리고 확실히 가능합니다. 그러나이 모든 것을 시작하기 전에 먼저 임의의 상인으로 거래하는 방법을 배우는 것이 현명한 방법이라고 생각합니다.
진짜 돈을 버릴 필요는 없습니다. 시뮬레이터를 사용할 수는 있지만 적어도 돈을 벌기위한 기계 전략을 수립하기 전에 먼저 시장 동력에 개입해야합니다.
기본적인 시장 공급 및 수요에 대한 느낌을 얻으십시오. 건전한 하루 거래 시스템으로 생산되는 높은 보상 거래에 대해 위험을 낮추는 방법에 대해 알아보십시오.
위치 크기 및 거래 자금 관리 이해. 즉, 알고리즘 거래를 시작하기 전에 거래의 기본 구성 요소를 이해하십시오. 나는 이것이 상식이라고 생각합니다. 그러나 일부 컴퓨터 과학 전공자는 바로 ATM 기계를 생산할 것이라고 생각하면서 바로 뛰어 가려합니다.
소프트웨어의 지원은 얼마나 좋은가?
자동화 된 거래 소프트웨어 또는 백 테스팅 소프트웨어를 조사하기로 결정한 경우 특히이 분야에서 경험이 부족한 경우 강력한 사용자 포럼이 있거나 소프트웨어 개발자의 지원이 가장 좋은 플랫폼을 제안하는 것이 좋습니다. 100 % 확실성으로 약속드립니다. 당신은 소프트웨어 개발자 포럼을 많이 사용하게 될 것이고 많은 질문을하게 될 것입니다.
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역행 및 자동화 된 무역 소프트웨어의 기본 구성 요소.
다음 sceenshots는 Amibroker 소프트웨어입니다. 나는이 소프트웨어를 사용했으며, 무료로 시험 사용해 볼 수있는 아주 좋은, 저렴한 백 테스팅 소프트웨어라고 말할 것입니다.
대부분의 백 테스팅 플랫폼은 동일한 기본 구성 요소를 가지고 있습니다. 그들은 아래와 같이 소프트웨어의 컴퓨터 코드를 사용하여 거래 전략을 입력 할 수있는 영역을 가지고 있습니다.
그들은 백 테스터 설정, 중지, 커미션 및 기타 많은 세부 사항을 조정할 수있는 페이지가 있습니다.
백 테스트를 실행할 기호, 필터 및 날짜 / 시간 범위를 선택할 수있는 페이지입니다. 백 테스트를 실행 한 후 페이지에는 입국과 출근 날짜 / 시간, 수익 또는 손실, 무역의 막대 수, 누적 이익 등 모든 테스트 결과가 테스트별로 표시됩니다.
화살표는 전략의 규칙에 따라 모든 거래가 입력 및 종료 된 차트에 배치됩니다.
모든 백 테스터는 전략 변수를 최적화하기위한 페이지를 가지고 있습니다.
일부는 3D 그래픽을 사용하여 변수의 변화가 시스템의 이익에 미치는 영향을 볼 수 있습니다.
백 테스팅 및 자동 거래 소프트웨어는 순익, 평균 이익, 최대 승리, 승자 %, 노출 %, 최대 등의 데이터 산을 제공합니다. 삭감, 이익 요인, 등등.
그러나 초보자이면서 처음 들어 본 적이없는 분은 유의하시기 바랍니다. 귀하의 백 테스트에서 숫자가 아무리 좋아 보이더라도 과거 데이터의 시뮬레이션 된 거래를 나타내는 숫자입니다. 시스템이 미래에도 제대로 작동 할 것이라는 보장은 없습니다.
하나의 단일 시스템이나 전략에 의존하는 것은 그것을 단절시키지 않을 것입니다. 귀하의 주식 곡선을 부드럽게하는 다중 시스템 접근법이 최선의 방법입니다.
그러나이 페이지는 세부 정보를 테스트하는 것이 아닙니다. 그것은 당신에게 백 테스팅 및 자동 거래 소프트웨어의 자원을 제공하는 것입니다. 따라서 여기에 링크가있는 회사 목록이 있습니다. 이 링크를 사용하면 조사를 바쁘게하고 꽤 오랫동안 '데모'할 수 있습니다.
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소식 탐색.
역 추적 전략을위한 궁극적 인 도구.
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Backtesting은 과거 데이터를 사용하여 실적을 시뮬레이션함으로써 거래 또는 투자 전략의 성과를 평가하는 예술이자 과학입니다. 과거의 성과와 안정성 및 변동성에 대한 감각을 얻을 수 있습니다. 그러나 수없이 많은 시간을 들었을 지 모르지만 훌륭한 성능 테스트를 통해 우수한 성능을 보장 할 수는 없습니다. 그럼에도 불구하고, 바람직하지 않은 역행 된 성과는 종종 특정 거래 전략을 포기하고 다음으로 이동하는 타당한 이유입니다.
비 프로그래머를위한 무료 백 테스팅 도구.
실제로 모든 것이 맞는 하나의 크기는 없습니다. backtesting tool을 사용하면 사용자가 프로그래밍을하지 않고도 거의 모든 전략을 태양 아래서 역행시킬 수 있습니다. 트레이딩에 대해 진지하게 생각하고 있다면, 나는 배움 테스트를하기에 충분한 프로그래밍을 배우라고 촉구한다. 그러나 패시브 투자 또는 이동 평균 크로스 오버와 같은 기본 지표를 포함하는 다소 단순한 전략에 대한 백 테스팅 결과를 신속하게 얻고 싶다면 도구로 시간을 절약 할 수 있습니다. 빠른 백 테스트를 실행해야 할 때 사용하는 도구는 다음과 같습니다.
# 1 : ETF 재생.
ETFReplay는 다양한 ETF 기반 투자 전략을 백 테이트 할 수있는 Freemium 서비스입니다. 그들이 제공하는 많은 고급 기능과 전략에는 가입이 필요하지만 가장 유용한 무료 기능 중 하나는 최대 5 개의 구성 요소로 이루어진 ETF 포트폴리오의 백 테스트 기능입니다. 균형을 조정할 수는 없지만 2008 년과 2011 년 사이에 SPY 및 TLT의 60/40 포트폴리오의 성과 곡선을 신속하게 계산해야하는 경우 여기에서 쉽게 수행 할 수 있습니다. 이것은 거래 포트폴리오의 수동적 부분에 대한 자산 배분을 백 테스팅하는 데 도움이되는 훌륭한 도구입니다.
# 2 : StockBackTest.
StockBackTest는 이동 평균 및 볼린저 밴드의 교차를 포함하는 전략을 백 테스팅 할 수있게합니다. 이것은 간단한 기술 지표를 뒷받침 할 수있는 소수의 서비스 중 하나이지만 대부분 S & amp; P500 유가 증권과 가장 유동적 인 ETF로 구성된 주식 목록에서만 선택할 수 있다는 것이 특징입니다.
# 3 : Portfolio Visualizer.
포트폴리오 비주얼 라이저는 더 새롭고 정교한 무료 백 테스터 중 하나이며 프로그래머가되기를 요구하지 않습니다. Gary Antonacci의 Dual Momentum과 같은 사전 정의 된 전략뿐만 아니라 수동적 자산 배분을 백 테스트 할 수 있습니다. 그들은 또한 내가 본 몬테카를로 최고의 은퇴 시뮬레이터 중 하나를 가지고있다.
프로그래머 용 무료 Backtesting Tools.
맞춤 전략의 빠른 다시 테스트를 위해 일부 이전 데이터를 다운로드하여 Excel 또는 다른 스프레드 시트에서 먼저 테스트하는 것이 좋습니다. 보다 정교한 거래 전략은 GNU R이나 GNU Octave를 필요로하며, 둘 다 백 테스팅을위한 전문 패키지를 가지고있다. 그래도 전략의 복잡성으로 인해 광고를 자르지 않으면 다음 두 가지 무료 옵션을 사용할 수 있습니다.
# 1 : 콴토 피안 (권장)
콴토 피안 (Quantopian)은 2002 년 이래로 거래 된 모든 미국 주식에 대한 분별 데이터를 보유하고있어 생존자 편견을받지 않고 백내 전략을 테스트 할 수 있습니다. 파이썬에 대한 지식이 필요합니다. 학습자가 처음부터 다시 시작하여 전략을 뒷받침하는 것을 중요하게 생각하는 경우, 학습에 집중할 것을 권장합니다.
# 2 : MI 백 스터.
Jamie Gritton의 MI Backtester는 구형 프로그래머블 백 테스터 중 하나입니다. 이 도구의 가장 멋진 기능 중 하나는 주식 화면을 백 테스트하는 기능입니다. 다음과 같은 주식 화면을 올릴 수 있습니다 : 미국 시장의 바닥 10 %에있는 P / E 및 시장의 상위 10 %에있는 가격 모멘텀을 가진 수익성있는 회사와 현재 선택을 얻을 수 있지만 그런 스크린이 역사적으로 어떻게 수행되었는지 궁금해 할 것입니다. MI Backtester는 조금 느리지 만 펀더멘털과 기술의 결합을 기반으로 한 투자 전략의 과거 실적을 테스트 할 수 있습니다.
다른 무료 백 테스터를 놓친 적이 있습니까?
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소프트웨어 백 테스트 거래 전략
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- 40 개 이상의 포트폴리오 메트릭 (VaR, ETL, 알파, 베타, 샤프 비율, 오메가 비율 등)
- R, Matlab, Java 및 Python을 지원합니다.
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- 미국 주식 가격 (매일 / 일중), 1998 년부터 QuantQuote의 데이터.
FXCM의 외환 데이터
- 라이브 거래를위한 Trader & Interactive Brokers 지원.
- 2002 년 이후 미국 주식 및 ETF 가격 (일일 / 일간).
- Morningstar의 기본 데이터 (600 개 이상의 측정 항목)
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- ETF에 대한 시계열 모멘텀 및 이동 평균 전략.
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- Python과 Matlab의 도구 상자.
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- 주요 쌍에 대한 FX (Forex / Currency) 데이터, 2007 년으로 거슬러 올라갑니다.
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주식, 선물 및 외환 (1990 년의 일일 미국 주식, 일일 선물 31 년, 1983 년부터의 외환)에 대한 빌드 - 인 데이터
- 주로 외환 시장을 거래하는 데 사용되는 MQL4 언어를 사용합니다.
- 여러 외환 브로커 및 데이터 피드를 지원합니다.
- 여러 계정 관리를 지원합니다.
매일 / 일중 전략, 포트폴리오 레벨 테스트 및 최적화 지원.
- 백 테스팅 가격 기반 신호 (기술 분석), EasyLanguage 프로그래밍 언어 지원에 가장 적합합니다.
- 여러 데이터 피드 (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal 등) 지원, 여러 중개인 (대화 형 중개인 등)에 대한 직접 지원
- Multicharts 평생 $ 1,497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (블룸버그 & 톰슨 로이터 데이터 피드 등)
- 미국 주식 및 ETF (매일)
- 1999 년 이래로 특정 시점의 기초 자료.
- 장단기 전략, 가격 / 펀더멘털 주도 신호.
- "관리자"- $ 199 / 월 - 완전한 기능.
-이 제품은 저, 중, 고 빈도의 거래자 / 연구원 용입니다. 모든 계산은 고주파 거래자 / 연구자에게 이익이되는 고주파 시장 데이터를 사용하여 이루어집니다.
- 매일의 백 테스팅, 포트폴리오 리스크 관리, 예측 및 최적화가 모든 가격에서 초, 분, 시간, 종말. 모델 입력을 완벽하게 제어 할 수 있습니다.
- 2012 년 이후 8k + Market Tick 데이터 소스 (NASDAQ에서 거래되는 주식, 인덱스 및 ETF). 고객은 자신의 시장 데이터 (예 : 중국 주식)를 업로드 할 수도 있습니다.
- 40 개 이상의 포트폴리오 메트릭 (VaR, ETL, 알파, 베타, 샤프 비율, 오메가 비율 등)
- R, Matlab, Java 및 Python을 지원합니다.
- 10 개 이상의 포트폴리오 최적화.
- 미국 주식 가격 (매일 / 일중), 1998 년부터 QuantQuote의 데이터.
FXCM의 외환 데이터
- 라이브 거래를위한 Trader & Interactive Brokers 지원.
- 2002 년 이후 미국 주식 및 ETF 가격 (일일 / 일간).
- Morningstar의 기본 데이터 (600 개 이상의 측정 항목)
- 라이브 거래를 위해 인터랙티브 브로커를 지원합니다.
- 1992 년부터 사용하기 쉽고 자산 할당 전략, 데이터
- ETF에 대한 시계열 모멘텀 및 이동 평균 전략.
- 단순한 모멘텀 및 단순 가치 주식 선택 전략.
- 49 개 Futures 및 S & P500 주식에 대해 최대 25 년 데이터.
- Python과 Matlab의 도구 상자.
- Quantiacs는 500k에서 1 백만 $에 이르는 투자로 알고리즘 거래 대회를 개최합니다.
- 두 번의 클릭으로 백 테스트.
- 전략 라이브러리를 탐색하거나 전략을 수립하고 최적화하십시오.
- 종이 거래, 자동 거래 및 실시간.
- 주요 쌍에 대한 FX (Forex / Currency) 데이터, 2007 년으로 거슬러 올라갑니다.
- Metatrader 4를 백엔드로 사용하는 모든 브로커와 호환되는 라이브 거래.
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 입증 된 알파, 다중 투자 유니버스, 위험 관리 필터를 갖춘 여러 가지 지분
- 자산 할당 전략 백 테스트, 자산 배분 및 요인 선택을 하나의 포트폴리오로 혼합.
- $ 50 / 월 또는 $ 480 / 년 - 광범위한 미국 투자 유니버스, 영국 및 EU 주식, 자산 배분 전략.
- 10 000 미국 주식, 20 년 역사까지 데이터.
- 근본적인 + 기술적 인 기준.
- 한 달에 50 달러 - 모든 기능.
- 효과적인 데이터 처리 및 저장 시설, 데이터 분석을위한 그래픽 시설, 패키지를 통해 쉽게 확장.
- 권장 확장 - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest 등
- 병렬 및 GPU 컴퓨팅, 백 테스팅 및 최적화, 광범위한 통합 가능성 등
- 사용자는 VBA를 사용하여 BacktestingXL Pro에 대한 전략을 수립 할 수 있으며, VBA 지식은 선택 사항입니다. 사용자는 표준 사전 작성 백 테스팅 코드를 사용하여 스프레드 시트에서 거래 규칙을 구성 할 수 있습니다.
- 피라미드, 짧은 / 긴 포지션 제한, 커미션 계산, 형평 추적, 아웃 오브 콘트롤, 구매 / 판매 가격 커스터마이징을 지원합니다.
- 여러 성과 / 위험 보고서.
- 추천 확장 - pandas (Python 데이터 분석 라이브러리), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance 등
- 시가 총액 벤치 마크에 비해 검증 된 알파와 함께 여러 ETF / 옵션 / 선물 / 주식 요인을 혼합 할 수 있습니다.
- $ 149 / mo - free 옵션 + 옵션 스크리너, 선물 전략, vix 전략.
- ETF에 대한 상대적 강도 및 이동 평균 전략을 테스트하기위한 간단한 엔트리 레벨 웹 기반 백 테스팅 도구.
- 미국 주식, 1986 년부터 2014 년까지 ValueLine의 데이터.
- 가격 및 기본 데이터, 1700 종목, 매월 세분성 테스트.
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