선형 프로그래밍에 의한 여러 운동 미국식 가격 책정.
Monia Giandomenico Mustafa Ç. Pınar 저자.
우리는 통화의 미국 옵션의 낮은 헤지 가격을 계산하는 문제를 고려하여 비 배당 지불 주식에 쓰여진 유형을 다중 운동 권리가있는 비 재조합 나무 모델로 간주합니다. 우리는 운동권이있는 옵션에 대한 최적의 운동 방침이 마지막 h 기까지 운동을 연기하는 것이라는 간단한 논증을 사용하여 증명합니다. 결과적으로 낮은 헷지 가격과 최적의 운동 및 헷지 정책을 계산하기위한 혼합 정수 프로그래밍 모델은 선형 프로그래밍 이완 즉, 이완이 정수가 필요한 모든 변수가 정수 값을 갖는 최적 해법을 허용한다는 것을 의미합니다 .
노트.
감사 인사.
부분적으로 L' Aquila 대학의 연구비 지원에 의해 부분적으로 지원됨, 연구 보조금의 일부로 지원됨 (RE. COTE. SSC) POR 2007-2013- 행동 4 Regione Abruzzo와 유럽 사회 기금 2007-2013 년 자금 지원. 2013 년 2 월, 11 월 및 12 월 개정. 이 신문은 두 명의 익명의 평론가의 의견을 받았다.
참조.
저작권 정보.
저자 및 제휴사.
Monia Giandomenico 1 Mustafa Ç. Pınar 2 저자 1. 컴퓨터 과학 계열 L' Aquila L' Aquila 이탈리아 2. 산업 공학부 Bilkent University Ankara Turkey.
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&부; 2017 Springer International Publishing AG. 스프링거 자연의 일부입니다.
선형 프로그래밍에 의한 미국 주식 옵션의 가격 결정.
추상.
새로운 직접 수치 방법을 사용하여 미국식 옵션 가격 결정 문제에 대한 유한 차분 근사치의 수치 해를 조사합니다. 선형 프로그래밍 공식의 단방향 솔루션. 이 접근법은 선형 차수 상수 문제와 특정 타원 연산자에 대해 알려진 추상 선형 프로그램 간의 동등성 포물선 경우에 대한 확장을 기반으로합니다. 우리는 경험적으로이 방법을 테스트합니다. 단방향 및 내부 포인트 알고리즘을 미국 바닐라 및 룩백 풋에 적용된 예측 된 연속 초과 완화 (PSOR) 알고리즘과 비교합니다. 우리는 심플 렉스가 평균적으로 투영 된 SOR (미세 이산화에서는 더 빠르며, 거친 경우에는 느리다)과 대략 비슷하지만 매개 변수의 변화에 따른 솔루션 시간의 견고성에 더 바람직하다고 결론 지었다. 게다가, 여기에 주어진 결과에 비해 상당한 속도 향상이 이루어졌으며 다른 곳에서도 발표 될 것입니다. 저작권 Blackwell Publishers Inc 1999.
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선형 프로그래밍에 의한 미국 주식 옵션의 가격 결정.
M. A. H. Dempster 및 J. P. Hutton.
초록 : 우리는 새로운 직접 수치 방법 : 선형 프로그래밍 공식의 단방향 해법을 사용하여 미국 옵션 가격 결정 문제에 대한 유한 차분 근사치의 수치 해를 조사한다. 이 접근법은 선형 차수 상수 문제와 특정 타원 연산자에 대해 알려진 추상 선형 프로그램 간의 동등성 포물선 경우에 대한 확장을 기반으로합니다. 우리는 경험적으로이 방법을 테스트합니다. 단방향 및 내부 포인트 알고리즘을 미국 바닐라 및 룩백 풋에 적용된 예측 된 연속 초과 완화 (PSOR) 알고리즘과 비교합니다. 우리는 심플 렉스가 평균적으로 투영 된 SOR (미세 이산화에서는 더 빠르며, 거친 경우에는 느리다)과 대략 비슷하지만 매개 변수의 변화에 따른 솔루션 시간의 견고성에 더 바람직하다고 결론 지었다. 게다가, 여기에 주어진 결과에 비해 상당한 속도 향상이 이루어졌으며 다른 곳에서도 발표 될 것입니다. 저작권 Blackwell Publishers Inc 1999.
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